Сравнение 3USL.L с 3GOE.L
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and 3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) are both Leveraged Equities funds - 3USL.L tracks the S&P 500 Net Total Returns Index while 3GOE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3USL.L returned 18.89%/yr vs 23.04%/yr for 3GOE.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и 3GOE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у 3GOE.L с доходностью 36.76%.
3USL.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 40.34%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 26.94%
3GOE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 17.03%
- С начала года
- 36.76%
- 1 год
- 462.01%
- 3 года*
- 96.84%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3USL.L и 3GOE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 18.25% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 62.43% |
3GOE.L Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs | 36.76% | 133.65% | 89.16% | 159.88% | -86.56% | 320.07% | 40.96% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and 3GOE.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between 3USL.L and 3GOE.L shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. 3GOE.L — Ранг доходности на риск
3USL.L
3GOE.L
Сравнение 3USL.L c 3GOE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3USL.L | 3GOE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 9.03 | -7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 24.30 | -17.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и 3GOE.L
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки 3GOE.L в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и 3GOE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | 3GOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -88.62% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -51.18% | +25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -69.84% | +21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -88.62% | +25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -23.10% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -43.05% | +28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 19.01% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и 3GOE.L
Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.48%, в то время как у Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) волатильность равна 29.87%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | 3GOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 29.87% | -20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 63.21% | -35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 92.11% | -56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 90.94% | -43.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 88.95% | -40.55% |
Сравнение комиссий 3USL.L и 3GOE.L
И 3USL.L, и 3GOE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и 3GOE.L
Ни 3USL.L, ни 3GOE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and 3GOE.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3USL.L and 3GOE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while 3GOE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и 3GOE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор