Сравнение 3SIL.L с COFF.L
3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) and COFF.L (WisdomTree Coffee) are both exchange-traded funds - 3SIL.L is a Silver fund tracking the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x), while COFF.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Coffee. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3SIL.L returned -1.65%/yr vs 4.55%/yr for COFF.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. 3SIL.L charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for COFF.L.
Доходность
Сравнение доходности 3SIL.L и COFF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SIL.L показывает доходность -58.34%, что значительно ниже, чем у COFF.L с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции 3SIL.L уступали акциям COFF.L по среднегодовой доходности: -1.65% против 4.55% соответственно.
3SIL.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -58.34%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- 117.10%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- -1.65%
COFF.L
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -31.00%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам 3SIL.L и COFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | -58.34% | 692.77% | 16.75% | -30.27% | -22.02% | -53.86% | 43.62% | 27.24% | -36.45% | -5.75% |
COFF.L WisdomTree Coffee | -26.25% | 29.87% | 74.91% | 24.52% | -20.98% | 63.12% | -12.25% | 13.69% | -27.12% | -17.66% |
Correlation
The correlation between 3SIL.L and COFF.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SIL.L vs. COFF.L — Ранг доходности на риск
3SIL.L
COFF.L
Сравнение 3SIL.L c COFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и WisdomTree Coffee (COFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SIL.L | COFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.49 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | -0.99 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SIL.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.49 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.04 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок 3SIL.L и COFF.L
Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки COFF.L в -88.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и COFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SIL.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -88.11% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.36% | -35.03% | -54.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -35.03% | -54.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.36% | -41.94% | -47.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -64.13% | -28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.98% | -59.32% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.34% | -58.91% | -35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.22% | 17.36% | +31.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SIL.L и COFF.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) имеет более высокую волатильность в 55.89% по сравнению с WisdomTree Coffee (COFF.L) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что 3SIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SIL.L | COFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.89% | 8.89% | +47.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.25% | 22.24% | +157.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.29% | 34.56% | +139.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 34.95% | +74.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 31.52% | +63.93% |
Сравнение комиссий 3SIL.L и COFF.L
3SIL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COFF.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SIL.L и COFF.L
Ни 3SIL.L, ни COFF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3SIL.L and COFF.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COFF.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COFF.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for 3SIL.L.
3SIL.L is categorized as Silver, while COFF.L is Agricultural Commodities. 3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x), while COFF.L tracks Bloomberg Coffee. Their fees differ too: 0.99% for 3SIL.L and 0.49% for COFF.L.
Подберите оптимальное распределение для 3SIL.L и COFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор