PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с SGBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOL.L с SGBX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3GOL.L returned 34.18%/yr vs 18.58%/yr for SGBX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for SGBX.L.

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и SGBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3GOL.L торгуется в USD, в то время как SGBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGBX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у SGBX.L с доходностью 3.61%.

3GOL.L

1 день
1.95%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-6.64%
1 год
59.63%
3 года*
72.05%
5 лет*
34.18%
10 лет*
21.65%

SGBX.L

1 день
0.73%
1 месяц
-2.22%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.05%
1 год
32.23%
3 года*
31.38%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и SGBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		-10.37%236.16%60.53%20.26%-13.87%-20.96%51.59%45.43%-12.42%1.67%
SGBX.L
WisdomTree Physical Swiss Gold		3.61%65.13%26.00%12.90%0.58%-4.47%23.68%19.27%-1.56%3.48%

Correlation

The correlation between 3GOL.L and SGBX.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.88

The correlation between 3GOL.L and SGBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

WisdomTree Physical Swiss Gold

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с GLDW.L
Часто сравнивают с SGBX.L:
SGBX.L с SGLN.LSGBX.L с XGLD.LSGBX.L с PHGP.LSGBX.L с XMAW.DESGBX.L с AAPLSGBX.L с SMGB.LSGBX.L с RHM.DE

Доходность на риск

3GOL.L vs. SGBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SGBX.L
Ранг доходности на риск SGBX.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGBX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGBX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGBX.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGBX.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGBX.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c SGBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOL.LSGBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.32

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.77

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.79

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

4.65

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOL.L vs. SGBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SGBX.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и SGBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOL.LSGBX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.91

-0.80

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и SGBX.L

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки SGBX.L в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и SGBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOL.LSGBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-21.49%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-17.95%

-32.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.91%

-17.95%

-32.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

-21.46%

-34.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.95%

-16.14%

-33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.53%

-6.03%

-54.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.77%

6.92%

+15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и SGBX.L

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOL.LSGBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.22%

5.72%

+13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.56%

20.97%

+45.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.17%

24.27%

+50.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.72%

17.48%

+35.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.73%

15.99%

+32.74%

Сравнение комиссий 3GOL.L и SGBX.L

3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SGBX.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOL.L и SGBX.L

Ни 3GOL.L, ни SGBX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, 3GOL.L and SGBX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.

3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while SGBX.L is Precious Metals. 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while SGBX.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.15% for SGBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и SGBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор