Сравнение 3GOL.L с INTL.L
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3GOL.L returned 34.18%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.66%.
3GOL.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 21.65%
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 18.66%
- С начала года
- 48.66%
- 6 месяцев
- 49.24%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -10.37% | 236.16% | 60.53% | 20.26% | -13.87% | -20.96% | 51.59% | 47.47% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.66% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and INTL.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
3GOL.L
INTL.L
Сравнение 3GOL.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOL.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.91 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 18.42 | -15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOL.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.47 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и INTL.L
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -48.41% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.91% | -15.38% | -35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -31.15% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | -46.21% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.95% | -1.19% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.53% | -13.96% | -46.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 4.94% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и INTL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 9.61% | +9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 19.60% | +46.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 26.18% | +48.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 27.54% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.73% | 28.09% | +20.64% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и INTL.L
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и INTL.L
Ни 3GOL.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and INTL.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while INTL.L is Technology Equities. 3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор