Сравнение 3GLE.L с GLDI.L
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - 3GLE.L is a Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3GLE.L returned 54.65% vs 27.00% for GLDI.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 3GLE.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -0.81%.
3GLE.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 65.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 27.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -9.71% | 188.93% | 20.11% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -0.81% | 61.04% | 6.19% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and GLDI.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between 3GLE.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
3GLE.L
GLDI.L
Сравнение 3GLE.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GLE.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.13 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GLE.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.74 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и GLDI.L
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -16.47% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.37% | -16.47% | -33.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -15.11% | -34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.38% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 6.46% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и GLDI.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 4.55% | +13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 18.56% | +47.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.12% | 21.67% | +55.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 18.78% | +34.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 18.78% | +34.88% |
Сравнение комиссий 3GLE.L и GLDI.L
3GLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GLE.L и GLDI.L
3GLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 12.75% | 9.15% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and GLDI.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3GLE.L.
3GLE.L is categorized as Leveraged Commodities, while GLDI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3GLE.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор