PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLD.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLD.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).

3GLD.DE и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GLD.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLD.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC		8.65%206.38%71.41%14.79%6.89%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		22.05%5.09%10.91%-10.29%-11.74%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLD.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 22.05%.

3GLD.DE

1 день
9.78%
1 месяц
-29.46%
С начала года
8.65%
6 месяцев
45.50%
1 год
115.85%
3 года*
76.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PCOM.DE

1 день
-2.04%
1 месяц
9.80%
С начала года
22.05%
6 месяцев
32.01%
1 год
22.14%
3 года*
11.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с 3GLD.DE:
3GLD.DE с 3GOL.L3GLD.DE с SGLN.L3GLD.DE с WQTM.DE3GLD.DE с EUDF.DE3GLD.DE с WTEI.DE3GLD.DE с WTD7.DE3GLD.DE с 3SLV.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с QQQ

Сравнение комиссий 3GLD.DE и PCOM.DE

3GLD.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

3GLD.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLD.DE
Ранг доходности на риск 3GLD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLD.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLD.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLD.DEPCOM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.70

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.61

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.67

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLD.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLD.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCOM.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLD.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLD.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.65

+0.75

Корреляция

Корреляция между 3GLD.DE и PCOM.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLD.DE и PCOM.DE

Ни 3GLD.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLD.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка 3GLD.DE за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLD.DE и PCOM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLD.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-27.22%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.79%

-11.89%

-36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-2.04%

-32.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-16.38%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

4.07%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLD.DE и PCOM.DE

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 34.98% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что 3GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLD.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.98%

8.59%

+26.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.55%

14.22%

+52.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.95%

17.69%

+57.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.97%

17.31%

+34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

17.31%

+34.66%