PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3GDE.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 3GDE.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3GDE.L торгуется в EUR, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GDE.L показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у SUK2.L с доходностью -10.41%.


3GDE.L

1 день
0.00%
1 месяц
-50.45%
6 месяцев
-76.88%
С начала года
-67.70%
1 год
17.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SUK2.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
-5.93%
С начала года
-10.41%
1 год
-26.77%
3 года*
-19.28%
5 лет*
-17.54%
10 лет*
-17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GDE.L и SUK2.L


Correlation

The correlation between 3GDE.L and SUK2.L is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

3GDE.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3GDE.L
Ранг доходности на риск 3GDE.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDE.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDE.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDE.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDE.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


3GDE.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.85

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

-1.38

+1.78

3GDE.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDE.L на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDE.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3GDE.L и SUK2.L

Максимальная просадка 3GDE.L за все время составила -84.22%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDE.L и SUK2.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


3GDE.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.22%

-98.41%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.22%

-31.34%

-52.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-98.29%

+14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-84.72%

+58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.49%

19.01%

+24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDE.L и SUK2.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) имеет более высокую волатильность в 44.40% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что 3GDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


3GDE.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.40%

5.91%

+38.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.89%

19.56%

+97.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.91%

22.83%

+120.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.49%

25.92%

+93.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.49%

30.74%

+88.75%

Сравнение комиссий 3GDE.L и SUK2.L

3GDE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDE.L и SUK2.L

Ни 3GDE.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


3GDE.L and SUK2.L have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3GDE.L.

3GDE.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3GDE.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GDE.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор