PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUK2.L с KROP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUK2.L с KROP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while KROP.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUK2.L returned -19.62%/yr vs -2.57%/yr for KROP.L. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SUK2.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.

Доходность

Сравнение доходности SUK2.L и KROP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUK2.L торгуется в GBp, в то время как KROP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KROP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUK2.L показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у KROP.L с доходностью 14.55%.

SUK2.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-7.72%
С начала года
-12.71%
1 год
-27.94%
3 года*
-19.62%
5 лет*
-17.69%
10 лет*
-17.07%

KROP.L

1 день
0.07%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
5.31%
С начала года
14.55%
1 год
10.17%
3 года*
-2.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUK2.L и KROP.L

2026 (YTD)2025202420232022
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-12.71%-32.13%-6.81%-6.41%-9.68%
KROP.L
Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)		14.55%-0.05%-6.73%-26.39%-15.16%

Correlation

The correlation between SUK2.L and KROP.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.43

The correlation between SUK2.L and KROP.L shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L
Часто сравнивают с KROP.L:
KROP.L с FOGB.LKROP.L с HTWD.LKROP.L с IDTW.LKROP.L с MKUW.LKROP.L с HERG.LKROP.L с IITU.LKROP.L с USPY.L

Доходность на риск

SUK2.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
KROP.L
Ранг доходности на риск KROP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUK2.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUK2.LKROP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
0.61

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
0.97

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.12

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.21

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

2.24

-3.69

SUK2.L vs. KROP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUK2.L на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа KROP.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUK2.L и KROP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUK2.L и KROP.L

Максимальная просадка SUK2.L за все время составила -98.38%, что больше максимальной просадки KROP.L в -50.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUK2.L и KROP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUK2.LKROP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.38%

-50.76%

-47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.53%

-8.40%

-22.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.62%

-26.67%

-25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.31%

-39.25%

-59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.98%

-34.56%

-50.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.90%

4.53%

+14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SUK2.L и KROP.L

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что SUK2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUK2.LKROP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.68%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

13.26%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

16.71%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

20.21%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

20.21%

+9.77%

Сравнение комиссий SUK2.L и KROP.L

SUK2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROP.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUK2.L и KROP.L

Ни SUK2.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SUK2.L and KROP.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KROP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KROP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SUK2.L.

SUK2.L is categorized as Inverse Equities, while KROP.L is Technology Equities. SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SUK2.L and 0.50% for KROP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUK2.L и KROP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор