Сравнение 3BP.L с 3USL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).
3BP.L и 3USL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3BP.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 3BP.L и 3USL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3BP.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX | 113.56% | 16.83% | -49.99% | -15.24% | 58.02% | -4.62% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | -14.26% | 19.79% | 66.86% | 61.97% | -52.27% | 75.29% |
Разные валюты инструментов
3BP.L торгуется в GBp, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BP.L показывает доходность 113.56%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -14.26%.
3BP.L
- 1 день
- -13.52%
- 1 месяц
- 53.79%
- С начала года
- 113.56%
- 6 месяцев
- 108.50%
- 1 год
- 80.77%
- 3 года*
- -4.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- —
3USL.L
- 1 день
- 7.06%
- 1 месяц
- -11.25%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 34.42%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 3BP.L и 3USL.L
И 3BP.L, и 3USL.L имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
3BP.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
3BP.L
3USL.L
Сравнение 3BP.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BP.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.14 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.02 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BP.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между 3BP.L и 3USL.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BP.L и 3USL.L
Ни 3BP.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 3BP.L и 3USL.L
Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 3USL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3BP.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.47% | -76.72% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -32.44% | -26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.47% | -63.47% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -18.28% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.72% | -15.41% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 6.71% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BP.L и 3USL.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3BP.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.41% | 13.79% | +21.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.99% | 25.22% | +36.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.76% | 45.57% | +44.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.30% | 45.28% | +44.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.41% | 46.79% | +42.62% |