Сравнение 3BAL.L с GBSP.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and GBSP.L (WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged) are both exchange-traded funds - 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while GBSP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BAL.L returned 59.71%/yr vs 17.19%/yr for GBSP.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for GBSP.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и GBSP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 3.18%.
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 116.19%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
GBSP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | -79.89% | 25.77% | -70.96% | 16.34% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 3.18% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | -4.92% | 21.84% | 14.56% | -4.55% | 5.28% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and GBSP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between 3BAL.L and GBSP.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
GBSP.L
Сравнение 3BAL.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAL.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.76 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 4.51 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAL.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.25 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.99 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.38 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и GBSP.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и GBSP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -37.30% | -60.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -17.53% | -27.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -17.53% | -32.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -22.05% | -55.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | -15.96% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -17.52% | -48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 6.88% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и GBSP.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 6.25% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 21.79% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 24.78% | +44.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 17.29% | +57.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 15.56% | +67.29% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и GBSP.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и GBSP.L
Ни 3BAL.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and GBSP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBSP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBSP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L is categorized as Leveraged Equities, while GBSP.L is Precious Metals. 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while GBSP.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.25% for GBSP.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и GBSP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор