Сравнение 3BA.L с MAG7.L
3BA.L (Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BA.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BA Index while MAG7.L tracks the Solactive Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, 3BA.L returned -31.26% vs 122.28% for MAG7.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BA.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BA.L торгуется в GBp, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
3BA.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- -31.26%
- 3 года*
- -39.94%
- 5 лет*
- -45.80%
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 122.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BA.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3BA.L Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX | -21.43% | -4.22% | -42.76% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | -33.53% | 153.25% |
Correlation
The correlation between 3BA.L and MAG7.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BA.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
3BA.L
MAG7.L
Сравнение 3BA.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BA.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.78 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.31 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BA.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.32 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.22 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок 3BA.L и MAG7.L
Максимальная просадка 3BA.L за все время составила -98.35%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BA.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BA.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -91.62% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.76% | -71.53% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -48.84% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -48.64% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 29.64% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BA.L и MAG7.L
Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) имеет более высокую волатильность в 33.80% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 27.37%. Это указывает на то, что 3BA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BA.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.80% | 27.37% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.80% | 70.66% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 96.53% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.42% | 123.90% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.67% | 123.90% | -1.23% |
Сравнение комиссий 3BA.L и MAG7.L
И 3BA.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BA.L и MAG7.L
Ни 3BA.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BA.L and MAG7.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BA.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3BA.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BA Index, while MAG7.L tracks Solactive Magnificent 7 Index.
Подберите оптимальное распределение для 3BA.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор