Сравнение 3BA.L с AMD3.L
3BA.L (Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX) and AMD3.L (Leverage Shares 3x AMD ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BA.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BA Index while AMD3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x AMD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BA.L returned -45.80%/yr vs 10.26%/yr for AMD3.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3BA.L и AMD3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BA.L торгуется в GBp, в то время как AMD3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BA.L показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у AMD3.L с доходностью 619.93%.
3BA.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -2.95%
- 1 год
- -31.26%
- 3 года*
- -39.94%
- 5 лет*
- -45.80%
- 10 лет*
- —
AMD3.L
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 179.78%
- С начала года
- 619.93%
- 6 месяцев
- 553.07%
- 1 год
- 2,204.56%
- 3 года*
- 50.71%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BA.L и AMD3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3BA.L Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX | -21.43% | -4.22% | -81.46% | 73.71% | -57.75% | -45.16% |
AMD3.L Leverage Shares 3x AMD ETP Securities | 619.71% | 53.44% | -76.37% | 451.09% | -97.25% | 379.40% |
Correlation
The correlation between 3BA.L and AMD3.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.24 |
The correlation between 3BA.L and AMD3.L shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 3BA.L и AMD3.L
Секторы
3BA.L
AMD3.L
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
3BA.L
AMD3.L
-
Сырьевые материалы
3BA.L
-
AMD3.L
-
Коммуникационные услуги
3BA.L
-
AMD3.L
-
Потребительский циклический сектор
3BA.L
-
AMD3.L
-
Потребительский защитный сектор
3BA.L
-
AMD3.L
-
Энергетика
3BA.L
-
AMD3.L
-
Финансовые услуги
3BA.L
-
AMD3.L
-
Здравоохранение
3BA.L
-
AMD3.L
-
Недвижимость
3BA.L
-
AMD3.L
-
Технологии
3BA.L
-
AMD3.L
Коммунальные услуги
3BA.L
-
AMD3.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BA.L vs. AMD3.L — Ранг доходности на риск
3BA.L
AMD3.L
Сравнение 3BA.L c AMD3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) и Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BA.L | AMD3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.60 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 28.51 | -29.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 52.65 | -53.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BA.L | AMD3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 11.51 | -11.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.09 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок 3BA.L и AMD3.L
Максимальная просадка 3BA.L за все время составила -98.35%, примерно равная максимальной просадке AMD3.L в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BA.L и AMD3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BA.L | AMD3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.35% | -99.50% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.76% | -76.32% | +15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.04% | -97.91% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -99.50% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -73.03% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -83.27% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.06% | 41.41% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BA.L и AMD3.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Boeing ETP GBX (3BA.L) составляет 33.80%, в то время как у Leverage Shares 3x AMD ETP Securities (AMD3.L) волатильность равна 70.10%. Это указывает на то, что 3BA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BA.L | AMD3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.80% | 70.10% | -36.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.80% | 134.33% | -66.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.95% | 189.14% | -100.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.42% | 156.27% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.67% | 155.84% | -33.17% |
Сравнение комиссий 3BA.L и AMD3.L
И 3BA.L, и AMD3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BA.L и AMD3.L
Ни 3BA.L, ни AMD3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BA.L and AMD3.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3BA.L and AMD3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3BA.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BA Index, while AMD3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x AMD Index.
Подберите оптимальное распределение для 3BA.L и AMD3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор