Сравнение 3ARE.L с QQQ3.L
3ARE.L (Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 3ARE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). 3ARE.L is actively managed, while QQQ3.L is passively managed. Over the past 3 years, 3ARE.L returned 0.56%/yr vs 59.74%/yr for QQQ3.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3ARE.L и QQQ3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3ARE.L торгуется в EUR, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3ARE.L показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 57.86%.
3ARE.L
- 1 день
- 10.69%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ3.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 21.26%
- С начала года
- 57.86%
- 6 месяцев
- 50.41%
- 1 год
- 116.49%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 27.99%
- 10 лет*
- 43.61%
Сравнение доходности по годам 3ARE.L и QQQ3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3ARE.L Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR | -10.77% | -2.23% | -24.41% | 184.23% | -99.25% | 8.85% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 57.86% | 12.49% | 70.46% | 200.22% | -78.32% | 10.48% |
Correlation
The correlation between 3ARE.L and QQQ3.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between 3ARE.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3ARE.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск
3ARE.L
QQQ3.L
Сравнение 3ARE.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3ARE.L | QQQ3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.41 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 10.19 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3ARE.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.57 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.84 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок 3ARE.L и QQQ3.L
Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки QQQ3.L в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и QQQ3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3ARE.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -80.26% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.63% | -35.14% | -38.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.57% | -60.23% | -22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -2.60% | -96.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.64% | -19.51% | -76.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.09% | 11.79% | +30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3ARE.L и QQQ3.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что 3ARE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3ARE.L | QQQ3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 14.34% | +13.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.98% | 34.22% | +33.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.36% | 46.70% | +52.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.55% | 61.09% | +70.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.55% | 59.29% | +72.26% |
Сравнение комиссий 3ARE.L и QQQ3.L
И 3ARE.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3ARE.L и QQQ3.L
Ни 3ARE.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3ARE.L and QQQ3.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3ARE.L and QQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3ARE.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для 3ARE.L и QQQ3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор