PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3ARE.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3ARE.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3ARE.L (Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3ARE.L returned 0.56%/yr vs 14.58%/yr for 3XLE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3ARE.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3ARE.L торгуется в EUR, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3ARE.L показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 98.88%.

3ARE.L

1 день
10.69%
1 месяц
8.61%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-25.83%
1 год
46.84%
3 года*
0.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.56%
1 месяц
8.46%
С начала года
98.88%
6 месяцев
78.19%
1 год
132.30%
3 года*
14.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3ARE.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR		-10.77%-2.23%-24.41%184.23%-99.25%7.89%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		98.88%-22.02%-8.44%-27.84%176.75%-2.33%

Correlation

The correlation between 3ARE.L and 3XLE.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.13

The correlation between 3ARE.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3ARE.L:
3ARE.L с ARKK3ARE.L с 3PLT.L3ARE.L с 3ABN.L3ARE.L с 3SPY.L3ARE.L с 2GOO.L3ARE.L с MAG7.L3ARE.L с 3GDE.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

3ARE.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3ARE.L
Ранг доходности на риск 3ARE.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3ARE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3ARE.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3ARE.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3ARE.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3ARE.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3ARE.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3ARE.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.89

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.23

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.21

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

8.75

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3ARE.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3ARE.L на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3ARE.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3ARE.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.89

-1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.33

-0.79

Просадки

Сравнение просадок 3ARE.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -75.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3ARE.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-75.28%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.63%

-39.36%

-34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.57%

-66.58%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.68%

-32.81%

-65.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.64%

-45.32%

-50.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

14.49%

+27.60%

Волатильность

Сравнение волатильности 3ARE.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что 3ARE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3ARE.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

25.56%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.98%

57.95%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.36%

67.18%

+32.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.55%

83.01%

+48.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.55%

83.01%

+48.54%

Сравнение комиссий 3ARE.L и 3XLE.L

И 3ARE.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3ARE.L и 3XLE.L

Ни 3ARE.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3ARE.L and 3XLE.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3ARE.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3ARE.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор