Сравнение 3AMZ.L с MAG7.L
3AMZ.L (Leverage Shares 3x Amazon ETC) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3AMZ.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index while MAG7.L tracks the Solactive Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, 3AMZ.L returned 12.15% vs 119.83% for MAG7.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3AMZ.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3AMZ.L показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.
3AMZ.L
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- -20.24%
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 119.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3AMZ.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3AMZ.L Leverage Shares 3x Amazon ETC | 10.09% | -38.43% | 41.17% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -0.37% | -28.43% | 150.95% |
Correlation
The correlation between 3AMZ.L and MAG7.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between 3AMZ.L and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3AMZ.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
3AMZ.L
MAG7.L
Сравнение 3AMZ.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3AMZ.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.75 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 4.33 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3AMZ.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.28 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.24 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок 3AMZ.L и MAG7.L
Максимальная просадка 3AMZ.L за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMZ.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3AMZ.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -91.14% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.08% | -71.56% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.82% | -45.38% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.77% | -47.28% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.01% | 28.97% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3AMZ.L и MAG7.L
Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеют волатильность 28.35% и 27.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3AMZ.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.35% | 27.50% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.97% | 71.68% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.35% | 97.62% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.43% | 124.75% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.76% | 124.75% | -19.99% |
Сравнение комиссий 3AMZ.L и MAG7.L
И 3AMZ.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3AMZ.L и MAG7.L
Ни 3AMZ.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3AMZ.L and MAG7.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3AMZ.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3AMZ.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index, while MAG7.L tracks Solactive Magnificent 7 Index.
Подберите оптимальное распределение для 3AMZ.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор