PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3AMZ.L с XS2D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3AMZ.L с XS2D.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L).

3AMZ.L и XS2D.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3AMZ.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X AMZN Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3AMZ.L и XS2D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3AMZ.L и XS2D.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3AMZ.L
Leverage Shares 3x Amazon ETC		-30.92%-38.43%110.82%268.28%-94.30%-10.77%70.75%
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		-9.33%26.58%45.65%48.87%-39.09%63.03%42.17%

Доходность по периодам

С начала года, 3AMZ.L показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью -9.33%.

3AMZ.L

1 день
8.12%
1 месяц
3.90%
С начала года
-30.92%
6 месяцев
-27.26%
1 год
-23.89%
3 года*
27.92%
5 лет*
-26.91%
10 лет*
—

XS2D.L

1 день
4.88%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
-4.81%
1 год
29.17%
3 года*
30.43%
5 лет*
16.54%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Amazon ETC

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 3AMZ.L:
3AMZ.L с NVDL3AMZ.L с 3BP.L3AMZ.L с 2MU.L3AMZ.L с 2BRE.L3AMZ.L с 3TSM.L3AMZ.L с 3XLE.L3AMZ.L с 3SPY.L
Часто сравнивают с XS2D.L:
XS2D.L с 3SPY.LXS2D.L с QQQXS2D.L с 3BAL.LXS2D.L с 2MSF.LXS2D.L с 2GOO.LXS2D.L с QLDXS2D.L с 3CON.L

Сравнение комиссий 3AMZ.L и XS2D.L

3AMZ.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.

3AMZ.L
Leverage Shares 3x Amazon ETC
XS2D.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

3AMZ.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3AMZ.L
Ранг доходности на риск 3AMZ.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3AMZ.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3AMZ.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3AMZ.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3AMZ.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3AMZ.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
XS2D.L
Ранг доходности на риск XS2D.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS2D.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS2D.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3AMZ.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3AMZ.LXS2D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.92

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.40

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.66

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

6.52

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3AMZ.L vs. XS2D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3AMZ.L на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XS2D.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3AMZ.L и XS2D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3AMZ.LXS2D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.92

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.52

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.75

-0.93

Корреляция

Корреляция между 3AMZ.L и XS2D.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3AMZ.L и XS2D.L

Ни 3AMZ.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3AMZ.L и XS2D.L

Максимальная просадка 3AMZ.L за все время составила -96.67%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3AMZ.L и XS2D.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3AMZ.LXS2D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.67%

-59.31%

-37.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.08%

-22.93%

-37.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.31%

-46.01%

-50.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.59%

-11.50%

-77.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.46%

-9.09%

-60.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.80%

4.29%

+23.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 3AMZ.L и XS2D.L

Leverage Shares 3x Amazon ETC (3AMZ.L) имеет более высокую волатильность в 28.39% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что 3AMZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3AMZ.LXS2D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.39%

9.46%

+18.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.30%

17.40%

+62.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.56%

31.77%

+73.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.49%

31.69%

+73.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.68%

32.32%

+72.36%