PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BZ.DE с DBX9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BZ.DE с DBX9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BZ.DE (iShares MSCI China A UCITS ETF) and DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - 36BZ.DE tracks the MSCI China A Inclusion while DBX9.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, 36BZ.DE returned 5.98%/yr vs 3.94%/yr for DBX9.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36BZ.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for DBX9.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BZ.DE и DBX9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36BZ.DE показывает доходность 9.71%, а DBX9.DE немного выше – 9.85%. За последние 10 лет акции 36BZ.DE превзошли акции DBX9.DE по среднегодовой доходности: 5.98% против 3.94% соответственно.

36BZ.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.84%
1 год
33.04%
3 года*
8.44%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.98%

DBX9.DE

1 день
-0.73%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.95%
1 год
33.01%
3 года*
13.37%
5 лет*
0.17%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BZ.DE и DBX9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
36BZ.DE
iShares MSCI China A UCITS ETF		9.71%10.25%19.91%-17.13%-21.26%13.41%28.50%37.21%-23.49%14.90%
DBX9.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C		9.85%10.01%37.68%-16.44%-13.62%-14.98%-0.87%18.35%-9.23%18.88%

Correlation

The correlation between 36BZ.DE and DBX9.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2015 г.

0.72

Over the past year, 36BZ.DE and DBX9.DE have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 36BZ.DE:
36BZ.DE с ICGA.DE36BZ.DE с MWRD.L36BZ.DE с IQQC.DE36BZ.DE с EXXU.DE36BZ.DE с H4ZP.DE36BZ.DE с CXSE36BZ.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с DBX9.DE:
DBX9.DE с ^GSPCDBX9.DE с ICGA.DEDBX9.DE с FXIDBX9.DE с XCHA.DEDBX9.DE с C024.DEDBX9.DE с AH50.DEDBX9.DE с CEBG.DE

Доходность на риск

36BZ.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BZ.DE
Ранг доходности на риск 36BZ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BZ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BZ.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBX9.DE
Ранг доходности на риск DBX9.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX9.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX9.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX9.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX9.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BZ.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BZ.DEDBX9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.24

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.94

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

1.90

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

3.67

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BZ.DE vs. DBX9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BZ.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DBX9.DE равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BZ.DE и DBX9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BZ.DEDBX9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.24

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.08

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 36BZ.DE и DBX9.DE

Максимальная просадка 36BZ.DE за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BZ.DE и DBX9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BZ.DEDBX9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-66.51%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-17.20%

+10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.01%

-27.83%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-47.59%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.38%

-53.98%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-14.62%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-29.50%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

8.91%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BZ.DE и DBX9.DE

iShares MSCI China A UCITS ETF (36BZ.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) имеют волатильность 5.55% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BZ.DEDBX9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.45%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

26.35%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

28.75%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

25.42%

-3.32%

Сравнение комиссий 36BZ.DE и DBX9.DE

36BZ.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBX9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BZ.DE и DBX9.DE

Ни 36BZ.DE, ни DBX9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 36BZ.DE and DBX9.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 36BZ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36BZ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.

36BZ.DE tracks MSCI China A Inclusion, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for 36BZ.DE and 0.60% for DBX9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BZ.DE и DBX9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор