PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds from iShares - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while 2B7S.DE tracks the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 1.94%/yr vs -0.00%/yr for 2B7S.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and 2B7S.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.07

The correlation between 36BD.DE and 2B7S.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

36BD.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.00

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.50

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.51

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

4.17

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.00

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.00

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.00

+0.18

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-7.76%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-0.85%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-1.14%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-7.72%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-0.58%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.30%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.31%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и 2B7S.DE

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

0.92%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

1.29%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

1.99%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.16%

1.96%

+5.20%

Сравнение комиссий 36BD.DE и 2B7S.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и 2B7S.DE

Ни 36BD.DE, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

36BD.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор