PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BA.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BA.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged) while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.61%/yr vs 3.53%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BA.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 2.45%.

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.95%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.78%
1 год
2.82%
3 года*
1.98%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BA.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%5.40%0.20%5.45%-17.07%-2.51%7.23%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.45%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-10.72%

Correlation

The correlation between 36BA.DE and SYBF.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT36BA.DE с NCLR.L
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

36BA.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BA.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BA.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.45

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.68

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

1.83

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BA.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BA.DE на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BA.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BA.DESYBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.48

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.40

-0.50

Просадки

Сравнение просадок 36BA.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки SYBF.DE в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BA.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-16.13%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.17%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

-11.16%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-11.75%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.45%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.37%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.42%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BA.DE и SYBF.DE

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BA.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.03%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.96%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

5.76%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

7.29%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

7.33%

-0.47%

Сравнение комиссий 36BA.DE и SYBF.DE

36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BA.DE и SYBF.DE

Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SYBF.DE в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

36BA.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.

36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор