Сравнение 36B6.DE с 5HEE.DE
36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and 5HEE.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while 5HEE.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 3.33%/yr for 5HEE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for 5HEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B6.DE и 5HEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у 5HEE.DE с доходностью -0.31%.
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
5HEE.DE
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B6.DE и 5HEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | -0.31% | -7.39% | 10.30% | 11.99% | -11.48% | 32.30% | 12.99% | 20.02% |
Correlation
The correlation between 36B6.DE and 5HEE.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between 36B6.DE and 5HEE.DE has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B6.DE vs. 5HEE.DE — Ранг доходности на риск
36B6.DE
5HEE.DE
Сравнение 36B6.DE c 5HEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B6.DE | 5HEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 0.51 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 1.26 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B6.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.32 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.22 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок 36B6.DE и 5HEE.DE
Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки 5HEE.DE в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и 5HEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B6.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -32.56% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -6.95% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -22.48% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -22.48% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.85% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.34% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.80% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B6.DE и 5HEE.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) (5HEE.DE) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B6.DE | 5HEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.31% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.54% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 10.94% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.91% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.90% | +0.64% |
Сравнение комиссий 36B6.DE и 5HEE.DE
36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии 5HEE.DE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B6.DE и 5HEE.DE
Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как 5HEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
5HEE.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B6.DE and 5HEE.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEE.DE.
36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while 5HEE.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.75% for 5HEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и 5HEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор