PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 36B4.DE с VJPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B4.DE с VJPN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while VJPN.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.83%/yr vs 9.36%/yr for VJPN.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VJPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B4.DE и VJPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VJPN.DE с доходностью 14.38%.

36B4.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
4.52%
С начала года
8.61%
1 год
19.17%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—

VJPN.DE

1 день
-2.45%
1 месяц
-4.26%
6 месяцев
7.35%
С начала года
14.38%
1 год
31.26%
3 года*
15.37%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B4.DE и VJPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		8.61%6.64%9.02%9.56%-13.77%9.87%6.38%16.82%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		14.38%13.29%13.05%15.88%-11.56%9.49%4.96%11.32%

Correlation

The correlation between 36B4.DE and VJPN.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between 36B4.DE and VJPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с XMK9.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с VJPN.DE:
VJPN.DE с VJPN.LVJPN.DE с VOOVJPN.DE с EUNN.DEVJPN.DE с SPYVJPN.DE с VXUSVJPN.DE с JSRI.DEVJPN.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

36B4.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.DE
Ранг доходности на риск VJPN.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B4.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36B4.DEVJPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.63

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.36

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.21

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.55

-5.45

36B4.DE vs. VJPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B4.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VJPN.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B4.DE и VJPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36B4.DE и VJPN.DE

Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.98%, примерно равная максимальной просадке VJPN.DE в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и VJPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B4.DEVJPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-28.35%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.71%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-16.02%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-18.85%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.45%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.79%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.96%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B4.DE и VJPN.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B4.DEVJPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.31%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.81%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.17%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.40%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.90%

+0.35%

Сравнение комиссий 36B4.DE и VJPN.DE

36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VJPN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B4.DE и VJPN.DE

Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VJPN.DE в 1.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.48%1.46%1.38%1.81%2.45%1.54%1.60%0.81%0.00%0.00%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.77%1.91%1.93%1.91%2.22%1.66%1.62%1.80%1.94%0.59%

Часто задаваемые вопросы

36B4.DE and VJPN.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.15% for VJPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и VJPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор