PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 36B4.DE с FRCJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B4.DE с FRCJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

36B4.DE (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist) and FRCJ.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis) are both Japan Equities funds - 36B4.DE tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels while FRCJ.DE tracks the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B4.DE returned 4.83%/yr vs 7.44%/yr for FRCJ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 36B4.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FRCJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B4.DE и FRCJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B4.DE показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у FRCJ.DE с доходностью 14.45%.

36B4.DE

1 день
-0.79%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
4.52%
С начала года
8.61%
1 год
19.17%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.83%
10 лет*
—

FRCJ.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.45%
1 год
31.28%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B4.DE и FRCJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		8.61%6.64%9.02%9.56%-13.77%9.87%6.38%16.82%
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		14.45%13.40%13.07%10.16%-14.97%4.12%9.94%16.59%

Correlation

The correlation between 36B4.DE and FRCJ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between 36B4.DE and FRCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis

Часто сравнивают с 36B4.DE:
36B4.DE с VOOG36B4.DE с ETLR.DE36B4.DE с WTDX.DE36B4.DE с QUEJ.DE36B4.DE с XMK9.DE36B4.DE с IUS4.DE36B4.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с FRCJ.DE:
FRCJ.DE с S5SD.DEFRCJ.DE с EXX7.DEFRCJ.DE с UBUD.DEFRCJ.DE с PR1J.DEFRCJ.DE с PRAJ.DEFRCJ.DE с SXRZ.DEFRCJ.DE с AW1P.DE

Доходность на риск

36B4.DE vs. FRCJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B4.DE
Ранг доходности на риск 36B4.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B4.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B4.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B4.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FRCJ.DE
Ранг доходности на риск FRCJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCJ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCJ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B4.DE c FRCJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36B4.DEFRCJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.64

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.33

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.98

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

10.14

-5.04

36B4.DE vs. FRCJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B4.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FRCJ.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B4.DE и FRCJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36B4.DE и FRCJ.DE

Максимальная просадка 36B4.DE за все время составила -26.98%, примерно равная максимальной просадке FRCJ.DE в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B4.DE и FRCJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B4.DEFRCJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-26.67%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.45%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-16.98%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.57%

-22.04%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.88%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.17%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.08%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B4.DE и FRCJ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist (36B4.DE) составляет 4.74%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (FRCJ.DE) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что 36B4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B4.DEFRCJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.95%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.35%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.07%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.57%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.50%

+0.75%

Сравнение комиссий 36B4.DE и FRCJ.DE

36B4.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FRCJ.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B4.DE и FRCJ.DE

Дивидендная доходность 36B4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FRCJ.DE в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36B4.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Dist		1.48%1.46%1.38%1.81%2.45%1.54%1.60%0.81%0.00%0.00%0.00%
FRCJ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis		1.00%1.78%1.62%1.59%1.82%1.31%1.40%1.44%1.61%1.43%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 36B4.DE and FRCJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FRCJ.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRCJ.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for 36B4.DE.

36B4.DE tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels, while FRCJ.DE tracks MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for 36B4.DE and 0.19% for FRCJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B4.DE и FRCJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор