PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B3.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B3.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B3.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

36B3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
5.53%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B3.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		6.64%3.96%5.27%16.63%-15.19%26.68%3.90%18.56%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between 36B3.DE and PR1E.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.95

The correlation between 36B3.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с 36B3.DE:
36B3.DE с EUNL.DE36B3.DE с VUSA.AS36B3.DE с SXR8.DE36B3.DE с ISX5.L36B3.DE с VGEU.DE36B3.DE с PRAE.DE36B3.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

36B3.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B3.DE
Ранг доходности на риск 36B3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B3.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B3.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.32

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.94

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.81

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

6.80

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B3.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B3.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B3.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B3.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.32

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.11

Просадки

Сравнение просадок 36B3.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B3.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-35.98%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.39%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-16.84%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-19.66%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.61%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.90%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.51%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B3.DE и PR1E.DE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B3.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.33%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.60%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.88%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.48%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.68%

-0.33%

Сравнение комиссий 36B3.DE и PR1E.DE

36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B3.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PR1E.DE в 2.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		1.98%2.13%2.45%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 36B3.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.

36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор