PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B3.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B3.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 10.14%/yr for ELFC.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ELFC.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B3.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%.

36B3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
5.53%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

ELFC.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.31%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.95%
1 год
20.69%
3 года*
12.09%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B3.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		6.64%3.96%5.27%16.63%-15.19%26.68%3.90%18.99%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		12.62%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%9.66%

Correlation

The correlation between 36B3.DE and ELFC.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between 36B3.DE and ELFC.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с 36B3.DE:
36B3.DE с EUNL.DE36B3.DE с VUSA.AS36B3.DE с SXR8.DE36B3.DE с ISX5.L36B3.DE с VGEU.DE36B3.DE с PRAE.DE36B3.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с PRAE.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с B41J.DEELFC.DE с IS3G.DEELFC.DE с EL4F.DEELFC.DE с XNZN.DE

Доходность на риск

36B3.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B3.DE
Ранг доходности на риск 36B3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B3.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B3.DEELFC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.81

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.55

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.00

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

8.42

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B3.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B3.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ELFC.DE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B3.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B3.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.81

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 36B3.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и ELFC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B3.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-37.68%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-6.71%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-15.02%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-16.85%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.60%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.70%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.39%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B3.DE и ELFC.DE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B3.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.62%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.07%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

11.12%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

13.76%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.40%

-0.05%

Сравнение комиссий 36B3.DE и ELFC.DE

36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B3.DE и ELFC.DE

Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ELFC.DE в 4.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		1.98%2.13%2.45%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%0.00%0.00%0.00%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.08%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%

Часто задаваемые вопросы

36B3.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36B3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ELFC.DE.

36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Deka. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.30% for ELFC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и ELFC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор