PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3190.HK с IUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3190.HK с IUQA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while IUQA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 19.55%/yr for IUQA.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for IUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности 3190.HK и IUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3190.HK торгуется в HKD, в то время как IUQA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUQA.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у IUQA.L с доходностью 8.80%.

3190.HK

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
7.99%
6 месяцев
4.93%
1 год
27.32%
3 года*
25.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUQA.L

1 день
-0.66%
1 месяц
2.93%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.11%
1 год
20.41%
3 года*
19.55%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3190.HK и IUQA.L

2026 (YTD)2025202420232022
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		7.99%39.96%34.75%12.15%-1.45%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.80%12.68%21.84%30.94%-1.54%

Correlation

The correlation between 3190.HK and IUQA.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с 3190.HK:
3190.HK с 3466.HK3190.HK с 3110.HK3190.HK с 3070.HK3190.HK с ALAG.L3190.HK с HNSC.L3190.HK с ESIN.DE3190.HK с VDIV.DE
Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L

Доходность на риск

3190.HK vs. IUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3190.HK
Ранг доходности на риск 3190.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3190.HK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3190.HK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3190.HK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3190.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3190.HK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3190.HK c IUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3190.HKIUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.80

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.80

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.61

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

11.17

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3190.HK vs. IUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3190.HK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUQA.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3190.HK и IUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3190.HKIUQA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.80

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.47

+0.80

Просадки

Сравнение просадок 3190.HK и IUQA.L

Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IUQA.L в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и IUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3190.HKIUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-34.06%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.78%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-18.21%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-0.66%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.44%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.82%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности 3190.HK и IUQA.L

Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что 3190.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3190.HKIUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.77%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.31%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

11.27%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

16.29%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

30.90%

-12.19%

Сравнение комиссий 3190.HK и IUQA.L

3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUQA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3190.HK и IUQA.L

Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		6.02%6.12%6.82%8.53%3.11%
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3190.HK and IUQA.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.

3190.HK is categorized as Dividend, while IUQA.L is Large Cap Blend Equities. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Fubon and iShares. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.20% for IUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и IUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор