Сравнение 3110.HK с ZPRG.DE
3110.HK (Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - 3110.HK is a China Equities fund tracking the Hang Seng High Dividend Yield Index, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3110.HK returned 10.04%/yr vs 6.44%/yr for ZPRG.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. 3110.HK charges 0.68%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3110.HK и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3110.HK торгуется в HKD, в то время как ZPRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRG.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3110.HK показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у ZPRG.DE с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции 3110.HK превзошли акции ZPRG.DE по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.44% соответственно.
3110.HK
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.04%
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам 3110.HK и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110.HK Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF | 5.85% | 35.55% | 32.28% | -3.89% | -8.03% | 7.61% | -6.80% | 7.58% | -3.43% | 42.22% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 6.61% | 18.79% | 6.14% | 6.75% | -6.49% | 16.00% | -9.86% | 20.35% | -9.53% | 19.87% |
Correlation
The correlation between 3110.HK and ZPRG.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2013 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3110.HK vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
3110.HK
ZPRG.DE
Сравнение 3110.HK c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3110.HK | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 2.26 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 6.85 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3110.HK | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок 3110.HK и ZPRG.DE
Максимальная просадка 3110.HK за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3110.HK и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3110.HK | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -42.85% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -7.45% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -14.06% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | -20.33% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -42.85% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -2.57% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -6.26% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3110.HK и ZPRG.DE
Текущая волатильность для Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) составляет 3.03%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что 3110.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3110.HK | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.21% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.36% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 10.43% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 14.14% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 16.07% | +6.11% |
Сравнение комиссий 3110.HK и ZPRG.DE
3110.HK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3110.HK и ZPRG.DE
Дивидендная доходность 3110.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ZPRG.DE в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3110.HK Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF | 5.89% | 6.15% | 6.81% | 8.30% | 7.34% | 7.32% | 5.23% | 0.00% | 6.32% | 4.28% | 5.69% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
3110.HK and ZPRG.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for 3110.HK.
3110.HK is categorized as China Equities, while ZPRG.DE is Global Equity Income. 3110.HK tracks Hang Seng High Dividend Yield Index, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.68% for 3110.HK and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3110.HK и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор