PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2NFL.L с SMH3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2NFL.L с SMH3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2NFL.L is passively managed, while SMH3.L is actively managed. Over the past 3 years, 2NFL.L returned 27.31%/yr vs 154.07%/yr for SMH3.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2NFL.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2NFL.L торгуется в GBp, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2NFL.L показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 304.93%.

2NFL.L

1 день
1.94%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-29.19%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-64.71%
3 года*
27.31%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
—

SMH3.L

1 день
-6.37%
1 месяц
43.74%
С начала года
304.93%
6 месяцев
286.37%
1 год
849.12%
3 года*
154.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2NFL.L и SMH3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
2NFL.L
Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP		-29.19%-20.02%192.97%115.23%-87.10%0.81%
SMH3.L
Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities		304.93%62.22%69.91%243.35%-83.36%2.48%

Correlation

The correlation between 2NFL.L and SMH3.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г.

0.30

The correlation between 2NFL.L and SMH3.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 2NFL.L и SMH3.L

Секторы
2NFL.L
SMH3.L

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

2NFL.L
100.0%
SMH3.L

-

Сырьевые материалы

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Потребительский циклический сектор

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Потребительский защитный сектор

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Энергетика

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Финансовые услуги

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Здравоохранение

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Промышленность

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Недвижимость

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Технологии

2NFL.L

-

SMH3.L
100.0%

Коммунальные услуги

2NFL.L

-

SMH3.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 2NFL.L:
2NFL.L с 3NFE.L2NFL.L с 3DIE.L2NFL.L с 3AAP.L2NFL.L с 2MU.L2NFL.L с 2GOO.L2NFL.L с 3BP.L2NFL.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с SMH3.L:
SMH3.L с SOXLSMH3.L с SMGB.LSMH3.L с VUGSMH3.L с SMHSMH3.L с QQQSMH3.L с FSELXSMH3.L с SMHX

Доходность на риск

2NFL.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2NFL.L
Ранг доходности на риск 2NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMH3.L
Ранг доходности на риск SMH3.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH3.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH3.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH3.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH3.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2NFL.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2NFL.LSMH3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
9.62

-10.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
4.88

-6.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.61

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

23.48

-24.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

75.34

-76.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2NFL.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2NFL.L на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 9.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2NFL.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2NFL.LSMH3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

9.62

-10.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.53

-0.49

Просадки

Сравнение просадок 2NFL.L и SMH3.L

Максимальная просадка 2NFL.L за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки SMH3.L в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2NFL.L и SMH3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2NFL.LSMH3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-87.38%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.00%

-37.52%

-33.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.00%

-84.61%

+13.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.58%

-6.37%

-61.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.90%

-47.65%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.23%

11.71%

+32.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 2NFL.L и SMH3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) составляет 15.28%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 38.88%. Это указывает на то, что 2NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2NFL.LSMH3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

38.88%

-23.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.18%

70.06%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.53%

91.61%

-27.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.01%

99.02%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.95%

99.02%

-13.07%

Сравнение комиссий 2NFL.L и SMH3.L

И 2NFL.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2NFL.L и SMH3.L

Ни 2NFL.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2NFL.L and SMH3.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2NFL.L and SMH3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2NFL.L и SMH3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор