PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2NFL.L с 2MU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2NFL.L с 2MU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2NFL.L (Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP) and 2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 2NFL.L tracks the NYSE Leveraged 2x NFLX Index while 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2NFL.L returned -6.44%/yr vs 95.03%/yr for 2MU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 2NFL.L и 2MU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2NFL.L показывает доходность -29.19%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 783.72%.

2NFL.L

1 день
1.94%
1 месяц
-11.86%
С начала года
-29.19%
6 месяцев
-40.00%
1 год
-64.71%
3 года*
27.31%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
—

2MU.L

1 день
-10.80%
1 месяц
113.00%
С начала года
783.72%
6 месяцев
1,205.84%
1 год
5,105.48%
3 года*
288.49%
5 лет*
95.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2NFL.L и 2MU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
2NFL.L
Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP		-29.19%-20.02%192.97%115.23%-87.10%23.08%30.77%
2MU.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP		783.72%550.25%-30.59%142.95%-76.42%45.29%65.67%

Correlation

The correlation between 2NFL.L and 2MU.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.20

The correlation between 2NFL.L and 2MU.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP

Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP

Часто сравнивают с 2NFL.L:
2NFL.L с 3NFE.L2NFL.L с 3DIE.L2NFL.L с 3AAP.L2NFL.L с 2GOO.L2NFL.L с 3BP.L2NFL.L с 2BRE.L2NFL.L с 3NIE.L
Часто сравнивают с 2MU.L:
2MU.L с SOXL.L2MU.L с 3AMZ.L2MU.L с 3GDX.L2MU.L с 3AMD.L2MU.L с 3GDE.L2MU.L с 3MST.L2MU.L с 3BAL.L

Доходность на риск

2NFL.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2NFL.L
Ранг доходности на риск 2NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2NFL.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
2MU.L
Ранг доходности на риск 2MU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MU.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MU.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MU.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2NFL.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2NFL.L2MU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
42.49

-43.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
7.25

-8.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.90

-1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

102.11

-103.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

363.67

-365.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2NFL.L vs. 2MU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2NFL.L на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа 2MU.L равного 42.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2NFL.L и 2MU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2NFL.L2MU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

42.49

-43.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.91

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.95

-0.91

Просадки

Сравнение просадок 2NFL.L и 2MU.L

Максимальная просадка 2NFL.L за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки 2MU.L в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2NFL.L и 2MU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2NFL.L2MU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.91%

-89.16%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.00%

-53.20%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.00%

-89.16%

+18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.91%

-89.16%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.58%

-10.80%

-56.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.90%

-44.84%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.23%

14.97%

+29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 2NFL.L и 2MU.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Netflix ETC A GBP (2NFL.L) составляет 15.28%, в то время как у Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) волатильность равна 46.25%. Это указывает на то, что 2NFL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2NFL.L2MU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.28%

46.25%

-30.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.18%

97.07%

-44.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.53%

127.89%

-63.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.01%

104.82%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.95%

100.87%

-14.92%

Сравнение комиссий 2NFL.L и 2MU.L

И 2NFL.L, и 2MU.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2NFL.L и 2MU.L

Ни 2NFL.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2NFL.L and 2MU.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2NFL.L and 2MU.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

2NFL.L tracks NYSE Leveraged 2x NFLX Index, while 2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2NFL.L и 2MU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор