PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2MSF.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2MSF.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2MSF.L (Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 2MSF.L tracks the NYSE Leveraged 2x MSFT Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MSF.L returned 0.80%/yr vs -20.16%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. 2MSF.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности 2MSF.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2MSF.L показывает доходность -41.74%, что значительно ниже, чем у DS2P.L с доходностью -11.00%.

2MSF.L

1 день
-3.95%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
-34.51%
С начала года
-41.74%
1 год
-50.26%
3 года*
-5.82%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.56%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-1.11%
С начала года
-11.00%
1 год
-7.47%
3 года*
-24.32%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-23.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2MSF.L и DS2P.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2MSF.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP		-41.74%4.50%17.75%106.56%-51.52%121.86%56.71%122.13%0.93%0.50%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.00%-29.68%-28.35%-29.73%13.75%-35.96%-31.61%-42.13%34.26%2.19%

Correlation

The correlation between 2MSF.L and DS2P.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between 2MSF.L and DS2P.L has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 2MSF.L:
2MSF.L с 2GOO.L2MSF.L с 3TSM.L2MSF.L с 3BP.L2MSF.L с MAGX2MSF.L с 3GOO.L2MSF.L с 3NIE.L2MSF.L с XS2D.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3MST.L

Доходность на риск

2MSF.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2MSF.L
Ранг доходности на риск 2MSF.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MSF.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MSF.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MSF.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MSF.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MSF.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2MSF.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2MSF.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.22

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
-0.08

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.27

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.58

-0.76

2MSF.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2MSF.L на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2MSF.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2MSF.L и DS2P.L

Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2MSF.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.61%

-99.62%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.61%

-27.26%

-34.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.61%

-67.63%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.61%

-78.85%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.13%

-99.59%

+44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-89.22%

+70.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.31%

12.82%

+24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 2MSF.L и DS2P.L

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) имеет более высокую волатильность в 19.68% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2MSF.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.68%

9.45%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

28.11%

+23.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

34.11%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.18%

36.73%

+14.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.73%

38.73%

+13.00%

Сравнение комиссий 2MSF.L и DS2P.L

2MSF.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2MSF.L и DS2P.L

Ни 2MSF.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2MSF.L and DS2P.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 2MSF.L.

2MSF.L tracks NYSE Leveraged 2x MSFT Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 2MSF.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2MSF.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор