Сравнение 2MSF.L с XS2D.L
2MSF.L (Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - 2MSF.L tracks the NYSE Leveraged 2x MSFT Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2MSF.L returned 10.56%/yr vs 21.70%/yr for XS2D.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2MSF.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности 2MSF.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2MSF.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2MSF.L показывает доходность -27.61%, что значительно ниже, чем у XS2D.L с доходностью 19.09%.
2MSF.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -27.61%
- 6 месяцев
- -26.47%
- 1 год
- -25.92%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 54.58%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам 2MSF.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MSF.L Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP | -27.61% | 4.50% | 17.75% | 106.56% | -51.52% | 121.86% | 56.71% | 122.13% | 22.60% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.09% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 64.57% | 17.41% | 56.67% | -16.68% |
Correlation
The correlation between 2MSF.L and XS2D.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between 2MSF.L and XS2D.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов 2MSF.L и XS2D.L
Секторы
2MSF.L
XS2D.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
2MSF.L
XS2D.L
Сырьевые материалы
2MSF.L
-
XS2D.L
-
Коммуникационные услуги
2MSF.L
-
XS2D.L
Потребительский циклический сектор
2MSF.L
-
XS2D.L
Потребительский защитный сектор
2MSF.L
-
XS2D.L
Энергетика
2MSF.L
-
XS2D.L
-
Финансовые услуги
2MSF.L
-
XS2D.L
Здравоохранение
2MSF.L
-
XS2D.L
Промышленность
2MSF.L
-
XS2D.L
Недвижимость
2MSF.L
-
XS2D.L
Коммунальные услуги
2MSF.L
-
XS2D.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2MSF.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
2MSF.L
XS2D.L
Сравнение 2MSF.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2MSF.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.48 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 13.12 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2MSF.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.42 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок 2MSF.L и XS2D.L
Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2MSF.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -54.44% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.77% | -15.77% | -51.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.77% | -36.46% | -30.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.77% | -37.20% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.46% | -0.79% | -53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -8.14% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.60% | 4.20% | +35.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2MSF.L и XS2D.L
Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2MSF.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 6.33% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 16.32% | +32.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.44% | 22.67% | +43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.38% | 30.08% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 31.28% | +21.41% |
Сравнение комиссий 2MSF.L и XS2D.L
2MSF.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2MSF.L и XS2D.L
Ни 2MSF.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2MSF.L and XS2D.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 2MSF.L.
2MSF.L tracks NYSE Leveraged 2x MSFT Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 2MSF.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для 2MSF.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор