Сравнение 2FB.L с SMH3.L
2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) and SMH3.L (Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 2FB.L is passively managed, while SMH3.L is actively managed. Over the past 3 years, 2FB.L returned 38.40%/yr vs 154.10%/yr for SMH3.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 2FB.L и SMH3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2FB.L торгуется в GBp, в то время как SMH3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2FB.L показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 305.05%.
2FB.L
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -28.39%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
SMH3.L
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 62.47%
- С начала года
- 305.05%
- 6 месяцев
- 295.43%
- 1 год
- 890.07%
- 3 года*
- 154.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2FB.L и SMH3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2FB.L Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP | -16.41% | -8.57% | 128.56% | 597.14% | -92.16% | 6.10% |
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities | 304.93% | 62.22% | 69.91% | 243.35% | -83.36% | 2.48% |
Correlation
The correlation between 2FB.L and SMH3.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between 2FB.L and SMH3.L shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов 2FB.L и SMH3.L
Секторы
2FB.L
SMH3.L
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
2FB.L
SMH3.L
-
Сырьевые материалы
2FB.L
-
SMH3.L
-
Потребительский циклический сектор
2FB.L
-
SMH3.L
-
Потребительский защитный сектор
2FB.L
-
SMH3.L
-
Энергетика
2FB.L
-
SMH3.L
-
Финансовые услуги
2FB.L
-
SMH3.L
-
Здравоохранение
2FB.L
-
SMH3.L
-
Промышленность
2FB.L
-
SMH3.L
-
Недвижимость
2FB.L
-
SMH3.L
-
Технологии
2FB.L
-
SMH3.L
Коммунальные услуги
2FB.L
-
SMH3.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2FB.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск
2FB.L
SMH3.L
Сравнение 2FB.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2FB.L | SMH3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.61 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 23.48 | -23.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 75.37 | -76.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2FB.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 9.62 | -10.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок 2FB.L и SMH3.L
Максимальная просадка 2FB.L за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки SMH3.L в -87.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2FB.L и SMH3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2FB.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -87.38% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.32% | -37.52% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -84.61% | +20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.57% | -6.35% | -43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.73% | -47.65% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 11.71% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2FB.L и SMH3.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) составляет 15.00%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 38.87%. Это указывает на то, что 2FB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2FB.L | SMH3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.00% | 38.87% | -23.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 70.05% | -18.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.69% | 91.61% | -24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.82% | 99.01% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.67% | 99.01% | -20.34% |
Сравнение комиссий 2FB.L и SMH3.L
И 2FB.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2FB.L и SMH3.L
Ни 2FB.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2FB.L and SMH3.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2FB.L and SMH3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 2FB.L и SMH3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор