Сравнение 2B7S.DE с TRDL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE).
2B7S.DE и TRDL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. TRDL.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Long Treasury. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 2B7S.DE и TRDL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и TRDL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.07% | 2.92% | 2.36% | 1.95% | 0.42% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 1.07% | -6.69% | -1.18% | -1.92% | -4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TRDL.DE с доходностью 1.07%.
2B7S.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRDL.DE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 2B7S.DE и TRDL.DE
2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TRDL.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
2B7S.DE vs. TRDL.DE — Ранг доходности на риск
2B7S.DE
TRDL.DE
Сравнение 2B7S.DE c TRDL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7S.DE | TRDL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.63 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.75 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.51 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | -0.78 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7S.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.63 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между 2B7S.DE и TRDL.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7S.DE и TRDL.DE
2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRDL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
2B7S.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRDL.DE Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.26% | 4.36% | 2.87% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок 2B7S.DE и TRDL.DE
Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки TRDL.DE в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и TRDL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| 2B7S.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.76% | -21.20% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -13.74% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -16.08% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -11.50% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 8.97% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7S.DE и TRDL.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist (TRDL.DE) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRDL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 2B7S.DE | TRDL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 3.44% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 6.23% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 12.34% | -10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 13.36% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 13.36% | -11.39% |