PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE).

2B7S.DE и SXRM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. SXRM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 7-10 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		1.18%-3.82%5.50%0.46%-9.92%6.24%
Разные валюты инструментов

2B7S.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у SXRM.DE с доходностью 1.37%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.45%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.30%
1 год
-3.09%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с IEFSXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Сравнение комиссий 2B7S.DE и SXRM.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

2B7S.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DESXRM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.38

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.44

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.31

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

-0.48

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DESXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.38

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.29

-0.29

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и SXRM.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и SXRM.DE

Ни 2B7S.DE, ни SXRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и SXRM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-23.31%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-4.23%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-9.96%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-6.87%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.54%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и SXRM.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.52%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

4.67%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

8.25%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

9.28%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

8.84%

-6.87%