PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с PJS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7S.DE с PJS1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and PJS1.DE (PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income) are both exchange-traded funds - 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index, while PJS1.DE is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. 2B7S.DE is passively managed, while PJS1.DE is actively managed. Over the past 5 years, 2B7S.DE returned -0.00%/yr vs 1.84%/yr for PJS1.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 2B7S.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for PJS1.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и PJS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PJS1.DE с доходностью 0.82%.

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.31%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—

PJS1.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.30%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.84%
10 лет*
0.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и PJS1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		0.82%2.87%4.36%3.98%-2.27%-0.43%

Correlation

The correlation between 2B7S.DE and PJS1.DE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.20

The correlation between 2B7S.DE and PJS1.DE shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с PJS1.DE:
PJS1.DE с IUSU.DEPJS1.DE с COVR.DEPJS1.DE с LDCE.DEPJS1.DE с EUHI.DEPJS1.DE с EUHA.DEPJS1.DE с PJSR.DEPJS1.DE с PR1H.DE

Доходность на риск

2B7S.DE vs. PJS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PJS1.DE
Ранг доходности на риск PJS1.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJS1.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJS1.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJS1.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c PJS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEPJS1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
4.59

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
8.13

-6.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

2.14

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

6.35

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

29.19

-25.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. PJS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PJS1.DE равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и PJS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEPJS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

4.59

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

3.05

-3.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.82

-0.82

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и PJS1.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что больше максимальной просадки PJS1.DE в -5.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и PJS1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7S.DEPJS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-5.79%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-0.36%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.14%

-0.36%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-3.42%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.01%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.16%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.08%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и PJS1.DE

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7S.DEPJS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.13%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

0.42%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

0.50%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

0.60%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.96%

0.65%

+1.31%

Сравнение комиссий 2B7S.DE и PJS1.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PJS1.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и PJS1.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJS1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		2.91%3.11%3.58%2.90%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.05%0.19%

Часто задаваемые вопросы

2B7S.DE and PJS1.DE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for PJS1.DE.

2B7S.DE is categorized as Government Bonds, while PJS1.DE is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for 2B7S.DE and 0.35% for PJS1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7S.DE и PJS1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор