PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7S.DE с IS04.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B7S.DE с IS04.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).

2B7S.DE и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2B7S.DE и IS04.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B7S.DE и IS04.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		1.32%-6.95%-2.51%-1.21%-26.01%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, 2B7S.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 1.32%.

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS04.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.32%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.46%
1 год
-8.02%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с IUST.DE

Сравнение комиссий 2B7S.DE и IS04.DE

2B7S.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

2B7S.DE vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7S.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7S.DEIS04.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.61

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.72

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.49

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

-0.75

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7S.DE vs. IS04.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7S.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа IS04.DE равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7S.DE и IS04.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7S.DEIS04.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.61

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.09

+0.09

Корреляция

Корреляция между 2B7S.DE и IS04.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7S.DE и IS04.DE

2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.32%4.38%4.62%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.79%2.72%2.56%2.14%

Просадки

Сравнение просадок 2B7S.DE и IS04.DE

Максимальная просадка 2B7S.DE за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7S.DE и IS04.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B7S.DEIS04.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-47.19%

+39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-14.61%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-43.40%

+42.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-21.55%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

9.53%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7S.DE и IS04.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) составляет 0.46%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что 2B7S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B7S.DEIS04.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.42%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

6.60%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

13.24%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

15.27%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

14.72%

-12.75%