PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7J.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7J.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7J.DE returned 10.51%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, а UETW.DE немного выше – 10.95%.

2B7J.DE

1 день
0.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		10.88%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%9.59%14.23%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Correlation

The correlation between 2B7J.DE and UETW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between 2B7J.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с 2B7J.DE:
2B7J.DE с LYPS.DE2B7J.DE с FGQD.L2B7J.DE с QYLD2B7J.DE с VOO2B7J.DE с VUAA.L2B7J.DE с F50A.DE2B7J.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

2B7J.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7J.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.17

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.02

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.67

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

14.61

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7J.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа UETW.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7J.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.17

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.85

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и UETW.DE

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7J.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-33.72%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.47%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-21.30%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-21.30%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.63%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.63%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и UETW.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7J.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.60%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.63%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.97%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.03%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.11%

+0.18%

Сравнение комиссий 2B7J.DE и UETW.DE

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и UETW.DE

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как UETW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.13%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 2B7J.DE and UETW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7J.DE.

2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор