PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7J.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7J.DE с UBU7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7J.DE returned 10.51%/yr vs 12.72%/yr for UBU7.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, а UBU7.DE немного ниже – 10.81%.

2B7J.DE

1 день
0.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и UBU7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		10.88%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%9.59%19.82%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%16.84%

Correlation

The correlation between 2B7J.DE and UBU7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.97

The correlation between 2B7J.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с 2B7J.DE:
2B7J.DE с LYPS.DE2B7J.DE с FGQD.L2B7J.DE с QYLD2B7J.DE с VOO2B7J.DE с VUAA.L2B7J.DE с F50A.DE2B7J.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE

Доходность на риск

2B7J.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7J.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.14

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.98

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.58

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

14.23

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7J.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа UBU7.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7J.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.14

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и UBU7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7J.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-33.84%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.61%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-21.69%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-21.69%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-4.24%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.66%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и UBU7.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7J.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.57%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.61%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.04%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.11%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

15.11%

+1.18%

Сравнение комиссий 2B7J.DE и UBU7.DE

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и UBU7.DE

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью UBU7.DE в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.13%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 2B7J.DE and UBU7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for 2B7J.DE.

2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор