Сравнение 2B7J.DE с SPP2.DE
2B7J.DE (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - 2B7J.DE tracks the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B7J.DE returned 10.51%/yr vs 13.67%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 2B7J.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2B7J.DE и SPP2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B7J.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.
2B7J.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
SPP2.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и SPP2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 10.88% | 2.89% | 17.47% | 20.94% | -16.87% | 36.52% | 6.61% |
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.04% | 7.39% | 27.67% | 19.17% | -11.61% | 31.66% | 6.71% |
Correlation
The correlation between 2B7J.DE and SPP2.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between 2B7J.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B7J.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск
2B7J.DE
SPP2.DE
Сравнение 2B7J.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2B7J.DE | SPP2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.68 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 16.60 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2B7J.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.19 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.08 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок 2B7J.DE и SPP2.DE
Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и SPP2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B7J.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.11% | -21.23% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -5.87% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -21.23% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -21.23% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -3.51% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.66% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B7J.DE и SPP2.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B7J.DE | SPP2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.27% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 9.26% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 12.55% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.69% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 14.56% | +1.73% |
Сравнение комиссий 2B7J.DE и SPP2.DE
2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B7J.DE и SPP2.DE
Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B7J.DE iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.23% | 1.37% | 1.55% | 1.74% | 1.15% | 1.28% | 1.68% |
SPP2.DE SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
2B7J.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.
2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.45% for SPP2.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и SPP2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор