PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 2B7J.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 2B7J.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B7J.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B7J.DE показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.


2B7J.DE

1 день
0.20%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.88%
6 месяцев
11.24%
1 год
18.69%
3 года*
12.93%
5 лет*
10.51%
10 лет*

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7J.DE и SPP2.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
10.88%2.89%17.47%20.94%-16.87%36.52%6.61%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between 2B7J.DE and SPP2.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between 2B7J.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

2B7J.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2B7J.DE
Ранг доходности на риск 2B7J.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7J.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7J.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7J.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7J.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина

SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7J.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2B7J.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.68

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

16.60

-7.89

2B7J.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7J.DE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPP2.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7J.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


2B7J.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.08

-0.30

Просадки

Сравнение просадок 2B7J.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка 2B7J.DE за все время составила -32.11%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7J.DE и SPP2.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


2B7J.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.11%

-21.23%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-5.87%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-21.23%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-21.23%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-3.51%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.66%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7J.DE и SPP2.DE

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (2B7J.DE) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что 2B7J.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


2B7J.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.27%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.26%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.55%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.69%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

14.56%

+1.73%

Сравнение комиссий 2B7J.DE и SPP2.DE

2B7J.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7J.DE и SPP2.DE

Дивидендная доходность 2B7J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как SPP2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2B7J.DE
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
1.13%1.23%1.37%1.55%1.74%1.15%1.28%1.68%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


2B7J.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

2B7J.DE tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuels, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for 2B7J.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7J.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор