PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPP2.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPP2.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged) while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPP2.DE returned 21.57%/yr vs 25.08%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPP2.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPP2.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPP2.DE торгуется в USD, в то время как CBUI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBUI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPP2.DE показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 18.67%.

SPP2.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
4.55%
С начала года
11.75%
6 месяцев
13.20%
1 год
29.76%
3 года*
21.57%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.67%
6 месяцев
22.47%
1 год
46.59%
3 года*
25.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPP2.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		11.75%21.21%20.40%22.86%-16.46%2.60%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		18.67%36.58%7.31%19.60%-11.46%4.08%

Correlation

The correlation between SPP2.DE and CBUI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between SPP2.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с GERD.DE
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

SPP2.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPP2.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPP2.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.41

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.80

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

5.27

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

20.61

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPP2.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPP2.DE на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUI.DE равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPP2.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPP2.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.41

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.95

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPP2.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка SPP2.DE за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки CBUI.DE в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPP2.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPP2.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-25.52%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.80%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-16.07%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.37%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.59%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.25%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPP2.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SPP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPP2.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.09%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.42%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.59%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.90%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.90%

-1.13%

Сравнение комиссий SPP2.DE и CBUI.DE

SPP2.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPP2.DE и CBUI.DE

Ни SPP2.DE, ни CBUI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPP2.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged), while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SPP2.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPP2.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор