PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B7C.DE с WELH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B7C.DE с WELH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B7C.DE (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF) and WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds - 2B7C.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials while WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, 2B7C.DE returned 18.60%/yr vs 17.39%/yr for WELH.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 2B7C.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WELH.DE.

Доходность

Сравнение доходности 2B7C.DE и WELH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2B7C.DE показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у WELH.DE с доходностью 15.64%.

2B7C.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
0.50%
С начала года
13.30%
6 месяцев
14.11%
1 год
21.18%
3 года*
18.60%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

WELH.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.64%
6 месяцев
15.66%
1 год
23.77%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B7C.DE и WELH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
2B7C.DE
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		13.30%6.91%23.72%13.89%4.68%
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		15.64%9.85%16.48%19.96%7.75%

Correlation

The correlation between 2B7C.DE and WELH.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between 2B7C.DE and WELH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с 2B7C.DE:
2B7C.DE с DFND2B7C.DE с SXR8.DE2B7C.DE с ITA2B7C.DE с IYJ2B7C.DE с XSXD.DE2B7C.DE с VUSA.DE2B7C.DE с EFRW.DE
Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с SC01.DEWELH.DE с LCHM.DEWELH.DE с WELT.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с WELI.DEWELH.DE с LBRE.DEWELH.DE с SPYP.DE

Доходность на риск

2B7C.DE vs. WELH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B7C.DE
Ранг доходности на риск 2B7C.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7C.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7C.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7C.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7C.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7C.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B7C.DE c WELH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B7C.DEWELH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.60

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.42

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.43

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

8.98

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B7C.DE vs. WELH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B7C.DE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELH.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B7C.DE и WELH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B7C.DEWELH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.26

-0.66

Просадки

Сравнение просадок 2B7C.DE и WELH.DE

Максимальная просадка 2B7C.DE за все время составила -41.33%, что больше максимальной просадки WELH.DE в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B7C.DE и WELH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B7C.DEWELH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.33%

-20.70%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.84%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-20.70%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.65%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B7C.DE и WELH.DE

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (2B7C.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) имеют волатильность 3.74% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B7C.DEWELH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.89%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.20%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.98%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.28%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

15.28%

+4.07%

Сравнение комиссий 2B7C.DE и WELH.DE

2B7C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WELH.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B7C.DE и WELH.DE

Ни 2B7C.DE, ни WELH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2B7C.DE and WELH.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELH.DE.

2B7C.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials, while WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for 2B7C.DE and 0.18% for WELH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B7C.DE и WELH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор