Сравнение 2B76.DE с ISX5.L
2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 2B76.DE returned 11.53%/yr vs 11.64%/yr for ISX5.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B76.DE charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.
Доходность
Сравнение доходности 2B76.DE и ISX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2B76.DE торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2B76.DE показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 8.89%.
2B76.DE
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 29.54%
- 1 год
- 44.07%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
ISX5.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам 2B76.DE и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 29.17% | 4.50% | 12.12% | 35.00% | -31.03% | 32.23% | 26.14% | 41.93% | -15.52% | 29.41% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 8.89% | 21.05% | 11.50% | 23.10% | -8.28% | 22.46% | -1.99% | 28.45% | 6.34% | -3.78% |
Correlation
The correlation between 2B76.DE and ISX5.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between 2B76.DE and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2B76.DE vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
2B76.DE
ISX5.L
Сравнение 2B76.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2B76.DE | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.69 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.81 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2B76.DE и ISX5.L
Максимальная просадка 2B76.DE за все время составила -35.50%, что меньше максимальной просадки ISX5.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B76.DE и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2B76.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.50% | -38.16% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.77% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -16.22% | -13.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.50% | -24.12% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.60% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.14% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2B76.DE и ISX5.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что 2B76.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2B76.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 4.87% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 14.08% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 17.14% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.38% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 20.70% | +1.72% |
Сравнение комиссий 2B76.DE и ISX5.L
2B76.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2B76.DE и ISX5.L
Ни 2B76.DE, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2B76.DE and ISX5.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
2B76.DE is categorized as Robotics, while ISX5.L is Europe Equities. 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.40% for 2B76.DE and 0.00% for ISX5.L.
Подберите оптимальное распределение для 2B76.DE и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор