Сравнение 2318.HK с SAB.MC
2318.HK (Ping An Insurance) and SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — 2318.HK in Insurance - Life, SAB.MC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 14.76%/yr for SAB.MC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2318.HK и SAB.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2318.HK торгуется в HKD, в то время как SAB.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAB.MC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у SAB.MC с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям SAB.MC по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.76% соответственно.
2318.HK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 9.85%
SAB.MC
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 62.39%
- 5 лет*
- 45.45%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам 2318.HK и SAB.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | -9.25% | 49.42% | 39.68% | -27.80% | -2.29% | -38.58% | 6.19% | 36.50% | -13.93% | 114.12% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -1.64% | 122.26% | 68.10% | 36.31% | 49.58% | 55.86% | -61.47% | 5.63% | -39.29% | 48.66% |
Correlation
The correlation between 2318.HK and SAB.MC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2318.HK vs. SAB.MC — Ранг доходности на риск
2318.HK
SAB.MC
Сравнение 2318.HK c SAB.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Banco de Sabadell S.A (SAB.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2318.HK | SAB.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 3.62 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2318.HK и SAB.MC
Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что меньше максимальной просадки SAB.MC в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и SAB.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2318.HK | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -91.35% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -14.32% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -18.84% | -27.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -41.43% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -86.39% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -4.81% | -19.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -51.45% | +21.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 6.10% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2318.HK и SAB.MC
Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAB.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2318.HK | SAB.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 8.82% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 22.17% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 29.66% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 38.35% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.15% | 43.04% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2318.HK и SAB.MC
Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности SAB.MC в 18.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.34% | 4.30% | 5.80% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 1.38% | 1.50% | 1.67% | 1.24% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2318.HK и SAB.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Banco de Sabadell S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2318.HK and SAB.MC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и SAB.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор