PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21XH.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 21XH.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

21XH.DE (21Shares Crypto Basket Index ETP) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 21XH.DE is a Cryptocurrency fund tracking the HODL Index, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, 21XH.DE returned 14.34%/yr vs 10.87%/yr for ETL2.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 21XH.DE charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности 21XH.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 21XH.DE показывает доходность -32.27%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

21XH.DE

1 день
-3.94%
1 месяц
-20.10%
С начала года
-32.27%
6 месяцев
-34.48%
1 год
-37.61%
3 года*
14.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 21XH.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
21XH.DE
21Shares Crypto Basket Index ETP		-32.27%-18.66%82.15%126.74%-72.72%4.29%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%8.91%

Correlation

The correlation between 21XH.DE and ETL2.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Crypto Basket Index ETP

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с 21XH.DE:
21XH.DE с XLME.DE21XH.DE с ADAA.DE21XH.DE с 21XL.DE21XH.DE с 21XJ.DE21XH.DE с 2UNI.DE21XH.DE с ETHA.DE21XH.DE с ETHC.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

21XH.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21XH.DE
Ранг доходности на риск 21XH.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21XH.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21XH.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21XH.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.87

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.47

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.59

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

8.20

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21XH.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21XH.DE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21XH.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21XH.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.87

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок 21XH.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка 21XH.DE за все время составила -81.74%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21XH.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

21XH.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.74%

-47.04%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.27%

-7.90%

-47.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.27%

-15.06%

-40.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.45%

-3.57%

-54.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.71%

-21.90%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.39%

3.46%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 21XH.DE и ETL2.DE

21Shares Crypto Basket Index ETP (21XH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что 21XH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

21XH.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

4.60%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

12.74%

+21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

15.15%

+31.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

15.44%

+40.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.59%

13.69%

+41.90%

Сравнение комиссий 21XH.DE и ETL2.DE

21XH.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21XH.DE и ETL2.DE

Ни 21XH.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

21XH.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for 21XH.DE.

21XH.DE is categorized as Cryptocurrency, while ETL2.DE is Commodities. 21XH.DE tracks HODL Index, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: 21Shares and Legal & General. Their fees differ too: 0.99% for 21XH.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 21XH.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор