PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 207940.KS с ARGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 207940.KS с ARGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

207940.KS (Samsung Biologics Co Ltd) and ARGX (argenx SE) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, 207940.KS returned 0.00%/yr vs 35.90%/yr for ARGX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 207940.KS и ARGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₩10,000 в Samsung Biologics Co Ltd (207940.KS) и argenx SE (ARGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

207940.KS торгуется в KRW, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в KRW с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

207940.KS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
—

ARGX

1 день
7.62%
1 месяц
19.02%
С начала года
14.70%
6 месяцев
4.65%
1 год
76.68%
3 года*
38.82%
5 лет*
35.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 207940.KS и ARGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
207940.KS
Samsung Biologics Co Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%51.80%12.03%4.18%94.24%
ARGX
argenx SE		14.70%33.60%84.31%3.28%14.30%30.46%72.45%73.43%58.72%159.44%

Correlation

The correlation between 207940.KS and ARGX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Samsung Biologics Co Ltd

argenx SE

Часто сравнивают с ARGX:
ARGX с SPYARGX с SCHDARGX с VOOARGX с ARESARGX с WMARGX с ALGNARGX с VTSAX

Доходность на риск

207940.KS vs. ARGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
207940.KS
Ранг доходности на риск 207940.KS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 207940.KS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 207940.KS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 207940.KS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 207940.KS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 207940.KS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARGX
Ранг доходности на риск ARGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 207940.KS c ARGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Biologics Co Ltd (207940.KS) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

207940.KSARGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
2.53

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.46

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

2.91

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

7.53

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

207940.KS vs. ARGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 207940.KS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ARGX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 207940.KS и ARGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

207940.KSARGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

2.53

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.93

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.11

-0.65

Просадки

Сравнение просадок 207940.KS и ARGX

Максимальная просадка 207940.KS за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки ARGX в -37.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 207940.KS и ARGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

207940.KSARGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.28%

-37.35%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.96%

-26.50%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.96%

-37.35%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-37.35%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.96%

0.00%

-34.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-10.18%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

10.21%

+16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 207940.KS и ARGX

Текущая волатильность для Samsung Biologics Co Ltd (207940.KS) составляет 0.00%, в то время как у argenx SE (ARGX) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что 207940.KS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

207940.KSARGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.74%

-12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

21.94%

-21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.29%

30.45%

+34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

38.81%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.04%

50.14%

-14.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 207940.KS и ARGX

Ни 207940.KS, ни ARGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 207940.KS и ARGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsung Biologics Co Ltd и argenx SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 207940.KS значения в KRW, ARGX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

207940.KS and ARGX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 207940.KS и ARGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор