PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0902.HK с OROVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0902.HK с OROVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0902.HK (Huaneng Power International) and OROVY (Orient Overseas International Ltd ADR) are both stocks. 0902.HK operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while OROVY operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, 0902.HK returned 7.97%/yr vs 38.54%/yr for OROVY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0902.HK и OROVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Huaneng Power International (0902.HK) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0902.HK торгуется в HKD, в то время как OROVY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OROVY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0902.HK показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у OROVY с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции 0902.HK уступали акциям OROVY по среднегодовой доходности: 7.97% против 38.54% соответственно.

0902.HK

1 день
-3.57%
1 месяц
16.45%
С начала года
27.23%
6 месяцев
14.08%
1 год
53.51%
3 года*
17.00%
5 лет*
24.31%
10 лет*
7.97%

OROVY

1 день
-0.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
15.31%
6 месяцев
8.60%
1 год
9.90%
3 года*
23.28%
5 лет*
27.91%
10 лет*
38.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0902.HK и OROVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0902.HK
Huaneng Power International		27.23%42.09%7.43%12.20%-29.17%98.47%-24.32%-18.89%3.98%1.07%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		15.31%23.52%10.81%7.42%1.69%294.76%72.92%-12.08%3.96%152.11%

Correlation

The correlation between 0902.HK and OROVY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2009 г.

0.02

The correlation between 0902.HK and OROVY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huaneng Power International

Orient Overseas International Ltd ADR

Часто сравнивают с 0902.HK:
0902.HK с CHHQY0902.HK с 1ORA.MI0902.HK с CHFFY0902.HK с ENA.DE0902.HK с 267250.KS0902.HK с TTE.L0902.HK с 0288.HK
Часто сравнивают с OROVY:
OROVY с BWLPOROVY с ACNOROVY с CHFFYOROVY с CHHQYOROVY с ENA.DEOROVY с BTIOROVY с BP

Доходность на риск

0902.HK vs. OROVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0902.HK
Ранг доходности на риск 0902.HK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0902.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0902.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0902.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
OROVY
Ранг доходности на риск OROVY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OROVY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OROVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OROVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OROVY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OROVY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0902.HK c OROVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huaneng Power International (0902.HK) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0902.HKOROVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.40

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.73

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.63

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

1.37

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0902.HK vs. OROVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0902.HK на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа OROVY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0902.HK и OROVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0902.HKOROVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.40

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.26

Просадки

Сравнение просадок 0902.HK и OROVY

Максимальная просадка 0902.HK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки OROVY в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0902.HK и OROVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0902.HKOROVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-66.71%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-15.72%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.74%

-31.73%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-48.73%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.36%

-57.76%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.75%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-28.88%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

7.32%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 0902.HK и OROVY

Huaneng Power International (0902.HK) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что 0902.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OROVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0902.HKOROVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

2.69%

+8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

19.62%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

24.79%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

45.86%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

59.74%

-22.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0902.HK и OROVY

Дивидендная доходность 0902.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности OROVY в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0902.HK
Huaneng Power International		4.01%5.10%5.15%0.00%0.00%4.13%5.23%2.97%2.40%6.65%10.92%7.16%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		6.34%12.77%5.54%38.93%51.63%23.19%22.52%25.50%0.00%0.19%0.88%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0902.HK и OROVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huaneng Power International и Orient Overseas International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0902.HK значения в HKD, OROVY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0902.HK and OROVY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0902.HK и OROVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор