PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0902.HK с OROVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0902.HK с OROVY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0902.HK (Huaneng Power International) and OROVY (Orient Overseas International Ltd ADR) are both stocks. 0902.HK operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while OROVY operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, 0902.HK returned 6.99%/yr vs 38.54%/yr for OROVY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0902.HK и OROVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Huaneng Power International (0902.HK) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0902.HK торгуется в HKD, в то время как OROVY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OROVY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0902.HK показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у OROVY с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции 0902.HK уступали акциям OROVY по среднегодовой доходности: 6.99% против 38.54% соответственно.

0902.HK

1 день
4.66%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
10.07%
С начала года
13.71%
1 год
35.75%
3 года*
17.06%
5 лет*
21.81%
10 лет*
6.99%
Всё время*
5.09%

OROVY

1 день
0.02%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
-0.90%
С начала года
0.62%
1 год
-1.62%
3 года*
9.81%
5 лет*
20.25%
10 лет*
38.54%
Всё время*
24.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0902.HK и OROVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0902.HK
Huaneng Power International		13.71%42.09%7.43%12.20%-29.17%98.47%-24.25%-18.89%3.98%0.40%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		0.62%23.52%10.81%7.42%1.69%294.76%72.92%-12.08%3.96%152.11%

Correlation

The correlation between 0902.HK and OROVY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2009 г.

0.02

The correlation between 0902.HK and OROVY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huaneng Power International

Orient Overseas International Ltd ADR

Часто сравнивают с 0902.HK:
0902.HK с 0288.HK0902.HK с CHHQY0902.HK с CHFFY0902.HK с 267250.KS0902.HK с 1ORA.MI0902.HK с 0836.HK0902.HK с ENA.DE
Часто сравнивают с OROVY:
OROVY с BWLPOROVY с ACNOROVY с CHFFYOROVY с CHHQYOROVY с ENA.DEOROVY с BTIOROVY с TTE.L

Доходность на риск

0902.HK vs. OROVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0902.HK
Ранг доходности на риск 0902.HK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0902.HK: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0902.HK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0902.HK: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0902.HK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0902.HK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OROVY
Ранг доходности на риск OROVY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OROVY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OROVY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OROVY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OROVY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OROVY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0902.HK c OROVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huaneng Power International (0902.HK) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0902.HKOROVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.06

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.09

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

-0.09

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-0.18

+4.09

0902.HK vs. OROVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0902.HK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа OROVY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0902.HK и OROVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0902.HK и OROVY

Максимальная просадка 0902.HK за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки OROVY в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0902.HK и OROVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0902.HKOROVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.86%

-66.71%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.62%

-18.68%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-31.73%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-48.73%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.36%

-57.76%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-18.63%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-28.77%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

8.98%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности 0902.HK и OROVY

Huaneng Power International (0902.HK) и Orient Overseas International Ltd ADR (OROVY) имеют волатильность 11.85% и 11.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0902.HKOROVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

11.36%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

19.65%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.51%

25.84%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.00%

44.71%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.36%

59.73%

-22.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0902.HK и OROVY

Дивидендная доходность 0902.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности OROVY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0902.HK
Huaneng Power International		7.50%5.10%5.15%0.00%0.00%4.13%5.33%2.97%2.40%5.92%9.14%7.16%
OROVY
Orient Overseas International Ltd ADR		7.28%12.77%5.54%38.93%51.63%23.19%22.52%25.50%0.00%0.19%0.88%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0902.HK и OROVY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huaneng Power International и Orient Overseas International Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0902.HK значения в HKD, OROVY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0902.HK and OROVY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0902.HK и OROVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор