PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0902.HK с ENA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0902.HK с ENA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0902.HK (Huaneng Power International) and ENA.DE (Endesa S.A.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — 0902.HK in Utilities - Independent Power Producers, ENA.DE in Utilities - Regulated Electric. Over the past 3 years, 0902.HK returned 17.00%/yr vs 31.91%/yr for ENA.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0902.HK и ENA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Huaneng Power International (0902.HK) и Endesa S.A. (ENA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0902.HK торгуется в HKD, в то время как ENA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENA.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0902.HK показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у ENA.DE с доходностью 19.88%.

0902.HK

1 день
-3.57%
1 месяц
16.45%
С начала года
27.23%
6 месяцев
14.08%
1 год
53.51%
3 года*
17.00%
5 лет*
24.31%
10 лет*
7.97%

ENA.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-4.80%
С начала года
19.88%
6 месяцев
20.23%
1 год
43.10%
3 года*
31.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0902.HK и ENA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
0902.HK
Huaneng Power International		27.23%42.09%7.43%12.20%-29.17%51.01%
ENA.DE
Endesa S.A.		19.87%80.44%5.69%22.58%-14.96%2.85%

Correlation

The correlation between 0902.HK and ENA.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huaneng Power International

Endesa S.A.

Часто сравнивают с 0902.HK:
0902.HK с CHHQY0902.HK с 1ORA.MI0902.HK с OROVY0902.HK с CHFFY0902.HK с 267250.KS0902.HK с TTE.L0902.HK с 0288.HK
Часто сравнивают с ENA.DE:
ENA.DE с IBDRYENA.DE с 0288.HKENA.DE с CHFFYENA.DE с CHHQYENA.DE с OROVYENA.DE с 0941.HKENA.DE с 0857.HK

Доходность на риск

0902.HK vs. ENA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0902.HK
Ранг доходности на риск 0902.HK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0902.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0902.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0902.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ENA.DE
Ранг доходности на риск ENA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENA.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENA.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENA.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENA.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0902.HK c ENA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huaneng Power International (0902.HK) и Endesa S.A. (ENA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0902.HKENA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.28

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.14

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.81

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

14.03

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0902.HK vs. ENA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0902.HK на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENA.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0902.HK и ENA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0902.HKENA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.10

-0.90

Просадки

Сравнение просадок 0902.HK и ENA.DE

Максимальная просадка 0902.HK за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки ENA.DE в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0902.HK и ENA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0902.HKENA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-36.10%

-39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-8.98%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.74%

-21.02%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.60%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-6.13%

-30.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

3.60%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности 0902.HK и ENA.DE

Huaneng Power International (0902.HK) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Endesa S.A. (ENA.DE) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что 0902.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0902.HKENA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

3.46%

+8.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

16.34%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

22.94%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

33.31%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

33.31%

+3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0902.HK и ENA.DE

Дивидендная доходность 0902.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ENA.DE в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0902.HK
Huaneng Power International		4.01%5.10%5.15%0.00%0.00%4.13%5.23%2.97%2.40%6.65%10.92%7.16%
ENA.DE
Endesa S.A.		3.62%4.29%2.46%11.25%5.35%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0902.HK и ENA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huaneng Power International и Endesa S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0902.HK значения в HKD, ENA.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

0902.HK and ENA.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0902.HK и ENA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор