PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MM.DE с VGEK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18MM.DE с VGEK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18MM.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR) and VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Asia Pacific Equities funds - 18MM.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, 18MM.DE returned 1.50%/yr vs 12.83%/yr for VGEK.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 18MM.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for VGEK.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18MM.DE и VGEK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18MM.DE показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у VGEK.DE с доходностью 49.52%.

18MM.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-5.29%
С начала года
2.24%
6 месяцев
2.70%
1 год
0.13%
3 года*
2.40%
5 лет*
1.50%
10 лет*
4.46%

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18MM.DE и VGEK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
18MM.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR		2.24%0.05%5.93%1.38%-7.30%14.57%-5.45%4.04%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%

Correlation

The correlation between 18MM.DE and VGEK.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between 18MM.DE and VGEK.DE has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с 18MM.DE:
18MM.DE с EXXW.DE18MM.DE с V3PL.DE18MM.DE с IQQK.DE18MM.DE с OP6E.DE18MM.DE с ESGP.DE18MM.DE с PAC.DE18MM.DE с DX2S.DE
Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L

Доходность на риск

18MM.DE vs. VGEK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MM.DE
Ранг доходности на риск 18MM.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MM.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MM.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MM.DE c VGEK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MM.DEVGEK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
3.77

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
4.68

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.66

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

6.17

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

24.03

-23.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MM.DE vs. VGEK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MM.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VGEK.DE равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MM.DE и VGEK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MM.DEVGEK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

3.77

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.69

-0.39

Просадки

Сравнение просадок 18MM.DE и VGEK.DE

Максимальная просадка 18MM.DE за все время составила -36.82%, примерно равная максимальной просадке VGEK.DE в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MM.DE и VGEK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18MM.DEVGEK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.82%

-36.64%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-12.88%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.52%

-19.68%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-19.68%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.76%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-6.08%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.32%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MM.DE и VGEK.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR (18MM.DE) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что 18MM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18MM.DEVGEK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

10.20%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

18.52%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

21.09%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.60%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.60%

-3.00%

Сравнение комиссий 18MM.DE и VGEK.DE

18MM.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEK.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MM.DE и VGEK.DE

Ни 18MM.DE, ни VGEK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18MM.DE and VGEK.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for 18MM.DE.

18MM.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for 18MM.DE and 0.15% for VGEK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18MM.DE и VGEK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор