Сравнение 18MK.DE с AVIO.MI
18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while AVIO.MI (Avio S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, 18MK.DE returned 6.21%/yr vs 15.78%/yr for AVIO.MI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 18MK.DE и AVIO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 18MK.DE показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у AVIO.MI с доходностью 30.21%. За последние 10 лет акции 18MK.DE уступали акциям AVIO.MI по среднегодовой доходности: 6.21% против 15.78% соответственно.
18MK.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.57%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 6.21%
AVIO.MI
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 19.17%
- С начала года
- 30.21%
- 6 месяцев
- 48.71%
- 1 год
- 81.56%
- 3 года*
- 59.89%
- 5 лет*
- 24.81%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение доходности по годам 18MK.DE и AVIO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | -11.57% | -10.32% | 16.35% | 14.11% | -2.28% | 33.62% | 2.72% | 9.58% | -4.91% | 20.20% |
AVIO.MI Avio S.p.A. | 30.21% | 112.36% | 67.23% | -11.60% | -17.17% | 4.89% | -18.18% | 27.68% | -15.66% | 27.02% |
Correlation
The correlation between 18MK.DE and AVIO.MI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2015 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MK.DE vs. AVIO.MI — Ранг доходности на риск
18MK.DE
AVIO.MI
Сравнение 18MK.DE c AVIO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) и Avio S.p.A. (AVIO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18MK.DE | AVIO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.27 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.10 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18MK.DE | AVIO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.19 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок 18MK.DE и AVIO.MI
Максимальная просадка 18MK.DE за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки AVIO.MI в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MK.DE и AVIO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MK.DE | AVIO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -63.00% | +20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -63.00% | +42.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.72% | -63.00% | +33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -63.00% | +33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.56% | -63.00% | +21.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.69% | -40.84% | +14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -18.77% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 38.23% | -28.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MK.DE и AVIO.MI
Текущая волатильность для Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) составляет 5.23%, в то время как у Avio S.p.A. (AVIO.MI) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что 18MK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MK.DE | AVIO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 18.44% | -13.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 42.50% | -28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 67.31% | -50.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 42.43% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 35.87% | -15.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MK.DE и AVIO.MI
18MK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVIO.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MK.DE Amundi MSCI India UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVIO.MI Avio S.p.A. | 0.39% | 0.41% | 1.37% | 0.00% | 1.50% | 1.96% | 0.00% | 2.55% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
18MK.DE and AVIO.MI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 18MK.DE и AVIO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор