Сравнение 18M2.DE с LYMS.DE
18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - 18M2.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU High Dividend Yield, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18M2.DE returned 8.26%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. 18M2.DE charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности 18M2.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 18M2.DE показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции 18M2.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 8.26% против 21.41% соответственно.
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам 18M2.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between 18M2.DE and LYMS.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between 18M2.DE and LYMS.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18M2.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
18M2.DE
LYMS.DE
Сравнение 18M2.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18M2.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.77 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 11.23 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18M2.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.40 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок 18M2.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18M2.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -50.00% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -10.02% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -26.74% | +12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -31.12% | +10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -31.12% | -5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.86% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -8.78% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.37% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18M2.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18M2.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.37% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 10.99% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 15.73% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.91% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 19.68% | -4.24% |
Сравнение комиссий 18M2.DE и LYMS.DE
18M2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18M2.DE и LYMS.DE
Ни 18M2.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
18M2.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
18M2.DE is categorized as Europe Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for 18M2.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для 18M2.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор