PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18M2.DE с EHF1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 18M2.DE с EHF1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) and EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield while EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, 18M2.DE returned 8.90%/yr vs 11.31%/yr for EHF1.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 18M2.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for EHF1.DE.

Доходность

Сравнение доходности 18M2.DE и EHF1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 18M2.DE показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у EHF1.DE с доходностью 5.17%.

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%

EHF1.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.16%
1 год
12.60%
3 года*
14.05%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 18M2.DE и EHF1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-6.21%
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR		5.17%19.17%9.83%14.12%1.04%18.25%-9.78%24.88%-2.98%

Correlation

The correlation between 18M2.DE and EHF1.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.80

The correlation between 18M2.DE and EHF1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L
Часто сравнивают с EHF1.DE:
EHF1.DE с VUAA.LEHF1.DE с IVVEHF1.DE с IS3Q.DEEHF1.DE с SCHDEHF1.DE с IUVD.LEHF1.DE с LYP6.DEEHF1.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

18M2.DE vs. EHF1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EHF1.DE
Ранг доходности на риск EHF1.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHF1.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHF1.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHF1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHF1.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHF1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18M2.DE c EHF1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) и Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18M2.DEEHF1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.85

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.09

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

5.91

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18M2.DE vs. EHF1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18M2.DE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHF1.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18M2.DE и EHF1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18M2.DEEHF1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Просадки

Сравнение просадок 18M2.DE и EHF1.DE

Максимальная просадка 18M2.DE за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке EHF1.DE в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18M2.DE и EHF1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

18M2.DEEHF1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-38.13%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.24%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-12.89%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-15.64%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.13%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.65%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 18M2.DE и EHF1.DE

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что 18M2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHF1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

18M2.DEEHF1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.69%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.94%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

9.92%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

12.28%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.39%

+0.05%

Сравнение комиссий 18M2.DE и EHF1.DE

18M2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EHF1.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18M2.DE и EHF1.DE

Ни 18M2.DE, ни EHF1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

18M2.DE and EHF1.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EHF1.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EHF1.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.

18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield, while EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield. Their fees differ too: 0.30% for 18M2.DE and 0.23% for EHF1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 18M2.DE и EHF1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор